Risk measures in scheduling problems under uncertainty
| Thesis title in Czech: | Míry rizika v úlohách optimálního rozvrhování za náhody |
|---|---|
| Thesis title in English: | Risk measures in scheduling problems under uncertainty |
| Key words: | rozvrhovanie prác|miery rizika|ofarbenie grafu|zmiešané celočíselné programovanie|lineárne programovanie |
| English key words: | fixed interval scheduling|risk measures|graph coloring|mixed integer programming|linear programming |
| Academic year of topic announcement: | 2022/2023 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | angličtina |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. |
| Author: | Mgr. Jakub Pohly - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 26.01.2023 |
| Date of assignment: | 26.01.2023 |
| Confirmed by Study dept. on: | 07.02.2023 |
| Date and time of defence: | 10.06.2024 08:30 |
| Date of electronic submission: | 01.05.2024 |
| Date of submission of printed version: | 01.05.2024 |
| Date of proceeded defence: | 10.06.2024 |
| Opponents: | Ing. Vít Procházka, Ph.D. |
| Guidelines |
| Uchazeč(-ka) se seznámí s úlohami rozvrhování za náhody. Speciálně se zaměření na problémy, kde jsou předepsány pevné časy začátku a konce prací, avšak ty můžou být ovlivněny náhodnými zpožděními. Představeny budou nové formulace úloh stochastické optimalizace, které berou v potaz různé způsoby měření rizika výsledných rozvrhů. Uchazeč(-ka) poté nalezne způsoby, jak dané úlohy řešit pomocí vhodných reformulací a specializovaných algoritmů. Základním předpokladem bude homogenita strojů, avšak v práci mohou být představena i zobecnění pro heterogenní stroje a třídy prací. Součástí práce bude i numerická studie na simulovaných instancích či reálných datech. |
| References |
| M. Branda, Distributionally robust fixed interval scheduling on parallel identical machines under uncertain finishing times. Computers & Operations Research 98 (2018) 231--239.
M. Branda, J. Novotný, A. Olstad, Fixed interval scheduling under uncertainty -- a tabu search algorithm for an extended robust coloring formulation. Computers & Industrial Engineering 93 (2016) 45--54. M.Y. Kovalyov, C.T. Ng, T.C.E. Cheng, Fixed interval scheduling: Models, applications, computational complexity and algorithms. European Journal of Operational Research 178 (2007) 331--342. Rockafellar, R.T., Uryasev, S. (2002). Conditional value-at-risk for general loss distributions. Journal of Banking & Finance 26, 1443–1471. Shapiro, A., Dentcheva, D., Ruszczyński, A. (2010). Lectures on Stochastic Programming: Modeling and Theory. SIAM, Philadelphia. J. Yanez, J. Ramirez, The robust coloring problem. European Journal of Operational Research 148 (2003) 546--558. |