Modelování frekvence nenahlášených škod na úrovni pojistné smlouvy
| Thesis title in Czech: | Modelování frekvence nenahlášených škod na úrovni pojistné smlouvy |
|---|---|
| Thesis title in English: | Modeling the frequency of unreported claims at the policy level |
| Key words: | počet nenahlášených škod|rozdělení doby zpoždění|riziková expozice |
| English key words: | unreported claim count|lag distributions|frequency exposure |
| Academic year of topic announcement: | 2022/2023 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 07.10.2022 |
| Date of assignment: | 12.10.2022 |
| Confirmed by Study dept. on: | 29.11.2022 |
| Date and time of defence: | 11.09.2023 08:20 |
| Date of electronic submission: | 20.07.2023 |
| Date of submission of printed version: | 24.07.2023 |
| Date of proceeded defence: | 11.09.2023 |
| Opponents: | RNDr. Radek Hendrych, Ph.D. |
| Guidelines |
| Práce se bude zabývat pravděpodobnostními modely pro počet nastalých, dosud nenahlášených škod na dané pojistné smlouvě. Odvození budou provedena za předpokladu, že celkový počet škod má Poissonovo, resp. negativně binomické rozdělení. Bude zohledněna závislost na rizikové expozici a na rozdělení doby zpoždění v hlášení škod. Uvažované modely budou ilustrovány na simulační studii. |
| References |
| Landry, D. D., Martin, S.: Policy-Level Unreported Frequency Model for Pure IBNR Estimation. Variance 15(1), 2022.
Korn, U.: A Comprehensive, Non-Aggregated, Stochastic Approach to Loss Development. Variance 10 (1): 13–33, 2016. Klugman, S. A., Panjer H. H., Wilmot, G. E.: Loss Models: From Data to Decisions. John Wiley & Sons, 2008. |