Kauzalita vo viacrozmerných časových radoch
| Thesis title in thesis language (Slovak): | Kauzalita vo viacrozmerných časových radoch |
|---|---|
| Thesis title in Czech: | Kauzalita ve vícerozměrných časových řadách |
| Thesis title in English: | Causality in multiple time series |
| Key words: | Grangerova kauzalita|vícerozměrné časové řady|vektorová autoregrese |
| English key words: | Granger causality|multiple time series|vector autoregression |
| Academic year of topic announcement: | 2021/2022 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | slovenština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 12.10.2021 |
| Date of assignment: | 12.10.2021 |
| Confirmed by Study dept. on: | 18.11.2021 |
| Date and time of defence: | 23.06.2022 08:00 |
| Date of electronic submission: | 09.05.2022 |
| Date of submission of printed version: | 16.05.2022 |
| Date of proceeded defence: | 23.06.2022 |
| Opponents: | prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. |
| Guidelines |
| Práce se bude zabývat příčinností ve vícerozměrných časových řadách. Zaměří se na Grangerovu kauzalitu, pomocí které bude zkoumat vzájemný vliv složek vícerozměrných časových řad. Teoretické přístupy pak budou aplikovány na reálná data nebo porovnány pomocí simulační studie. |
| References |
| [1] Granger CWJ (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424-438.
[2] Kirchgässner G, Wolters J, Hassler U (2013). Introduction to Modern Time Series Analysis, 2nd edition. Springer, Heidelberg. [3] Lütkepohl H (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, Heidelberg. |