Dvourozměrná rozdělení při daných marginálech

• Thesis title in Czech: Dvourozměrná rozdělení při daných marginálech
• Thesis title in English: Two-dimensional distributions for given margins
• Key words: dvourozměrná rozdělení|marginální rozdělení|kopule
• English key words: two-dimensional distributions|marginal distribution|copula
• Academic year of topic announcement: 2021/2022
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 11.09.2021
• Date of assignment: 28.09.2021
• Confirmed by Study dept. on: 18.11.2021
• Date and time of defence: 21.06.2023 09:00
• Date of electronic submission: 11.05.2023
• Date of submission of printed version: 15.05.2023
• Date of proceeded defence: 21.06.2023
• Opponents: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.

Guidelines

Řešitel se bude zabývat konstrukcí dvourozměrných rozdělení při daných marginálech pomocí kopulí. Pojedná o jejich základních vlastnostech a popíše jejich charakteristiky. Dále se zaměří na parametrické přístupy v konstrukci dvourozměných rozdělení. Teoretické přístupy pak budou aplikovány na reálná data nebo porovnány pomocí simulační studie.

References

[1] Roger B. Nelsen (1999), "An Introduction to Copulas", Springer. ISBN 978-0-387-98623-4
[2] Alexander J. McNeil, Rudiger Frey and Paul Embrechts (2005) "Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, and Tools", Princeton Series in Finance. ISBN 978-0-691-12255-7