Rezervování škod na základě ODP modelu

• Thesis title in Czech: Rezervování škod na základě ODP modelu
• Thesis title in English: Risk reserving based on ODP model
• Key words: rezervování škod|ODP model|chain-ladder|agregovaná data|neživotní pojištění
• English key words: risk reserving|ODP model|chain-ladder|aggregated data|non-life insurance
• Academic year of topic announcement: 2020/2021
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: doc. RNDr. Matúš Maciak, Ph.D.
• Author: Bc. Viktor Procházka - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 03.10.2020
• Date of assignment: 04.10.2020
• Confirmed by Study dept. on: 27.11.2020
• Date and time of defence: 07.09.2022 08:30
• Date of electronic submission: 21.07.2022
• Date of submission of printed version: 25.07.2022
• Date of proceeded defence: 07.09.2022
• Opponents: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.

Guidelines

Cílem práce je obeznámit se ze standardním postupem odhádování škod v neživotnem pojištění pomoci parametrického ODP modelu (Over-dispersed Poisson model) - obecně představit problém odhadování škod, popsát agregované data ve formě tzv. chain-ladder trojuhelníků a následně aplikovat ODP model pro odhadnutí příslušné rezervy (teoretické a statistické vlastnosti modelu a predikované rezervy, praktická využitelnost modelu, možné zobecnění).

References

[1] Mandl, P. and Mazurová, L. (1999). Matematické základy neživotnı́ho po-
jištěnı́. Matfyzpress, Prague.

[2] de Jong, P. and Heller, G. Z. (2008). Generalized linear models for insurance
data. Cambridge University Press, New York.

[3] Verrall, R. J. (2000). An investigation into stochastic claims reserving models
and the chain- ladder technique. Insurance: Mathematics and Economics, Vol.
26, p. 91-99.

[4] Wüthrich, M. V. and Merz, M. (2008). Stochastic claims reserving methods
in insurance. Wiley, Chichester.