Investiční strategie
| Thesis title in Czech: | Investiční strategie |
|---|---|
| Thesis title in English: | Investment strategies |
| Key words: | investiční strategie, optimální portfolia, diverzifikace pomocí teorie grafů |
| English key words: | investment strategies, optimal portfolios, diversification with graph theory |
| Academic year of topic announcement: | 2019/2020 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 08.10.2019 |
| Date of assignment: | 04.11.2019 |
| Confirmed by Study dept. on: | 21.11.2019 |
| Date and time of defence: | 24.09.2020 08:00 |
| Date of electronic submission: | 30.07.2020 |
| Date of submission of printed version: | 30.07.2020 |
| Date of proceeded defence: | 24.09.2020 |
| Opponents: | doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D. |
| Guidelines |
| Řešitel(ka) pojedná o investičních strategiích při konstrukci optimálních portfolií. Zaměří se především na metody založené na teorii grafů. Na simulovaných případně reálných datech je porovná s klasickými metodami, kde se riziko měří směrodatnou odchylkou a střední absolutní odchylkou a užívaná kritéria jsou založeny na Markowitzově přístupu a Sharpeově poměru. Předpokládá se základní znalost systému Mathematica. |
| References |
| [1] Chen, S.: Portfolio Diversification with Graph Theory. https://www.wolfram.com/training/videos/FIN015/. Wolfram Research, Champaign (IL) 2014.
[2] Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht 2002. [3] Luenberger, D.: Investment Science. Oxford University Press. New York 1998. |