Riziková averze ve spektrálních mírách rizika

• Thesis title in Czech: Riziková averze ve spektrálních mírách rizika
• Thesis title in English: Risk aversion in spectral risk measures
• Key words: riziková míra, rizikové spektrum, spektrální riziková míra, riziková AP-averze, riziková R-averze
• English key words: risk measure, risk spectrum, spectral risk measure, AP-risk aversion, R-risk aversion
• Academic year of topic announcement: 2019/2020
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 17.09.2019
• Date of assignment: 17.09.2019
• Confirmed by Study dept. on: 21.11.2019
• Date and time of defence: 14.07.2020 08:00
• Date of electronic submission: 03.06.2020
• Date of submission of printed version: 04.06.2020
• Date of proceeded defence: 14.07.2020
• Opponents: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.

Guidelines

Spektrální míry rizika představují širokou třídu měr, které mohou být využity ke kvantifikaci rizika. Jedná se o koherentní míry rizika, které mají mnoho vhodných vlastností. Vhodnou volbou rizikového spektra umožňují zohlednit rizikovou averzi konkrétního investora. Řešitel(-ka) popíše obecné vlastnosti koherentních měr rizika a jejich vztah k užitkovým funkcím. Součástí práce bude ilustrativní numerická studie.

References

C. Acerbi, Spectral measures of risk: A coherent representation of subjective risk aversion, Journal of Banking & Finance 26 (2002) 1505 – 1518.

M. Brandtner, W. Kürsten, Decision making with expected shortfall and spectral risk measures: The problem of comparative risk aversion, Journal of Banking & Finance 58 (2015) 268 – 280.