Detekce nestabilit v některých panelových datech
| Thesis title in Czech: | Detekce nestabilit v některých panelových datech |
|---|---|
| Thesis title in English: | Detection of instabilities in some panel data |
| Key words: | panelová data, detekce změny, změna v absolutním členu |
| English key words: | panel data, change point detection, change in the intercept |
| Academic year of topic announcement: | 2018/2019 |
| Thesis type: | rigorosum thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 11.12.2018 |
| Date of assignment: | 11.12.2018 |
| Confirmed by Study dept. on: | 11.12.2018 |
| Date and time of defence: | 05.02.2019 00:00 |
| Date of electronic submission: | 12.12.2018 |
| Date of submission of printed version: | 12.12.2018 |
| Date of proceeded defence: | 05.02.2019 |
| Guidelines |
| Diplomant se seznámí se základní problemtikou tzv. panelových dat a poté se soustředí na detekci nestabilit v některých speciálních panelových datech. Jedná se o speciální vysokorozměrné časové řady, kde jak délka časové řady tak dimenze jsou velké.
Dle dostupné literatury navrhne potřebné testy a odhady, vyšetří jejich teoretické vlastnosti, provede simulační studii a eventualně se pokusí o aplikaci na reálná data. |
| References |
| Horváth, L.: Change-point a detection in panel data, Journal of Time Series Analysis 33, 631–648, 2012.
Horváth, L., M. Hušková, M., G. Rice and Jia Wang: Asymptotic properties of CUSUM estimator for the time of change in linear panel data models, Econometric Theory, 33, 366–41, 2017. Baltagi, B.H., Kao, C., and Liu, L.: Estimation and identification of change points in panel models with nonstationary or stationary regressors and error terms. Journal of Econometrics 191, 176–195, 2016. Antoch J. Hušková,M. and Jarušková D.: Off–line statistical process control, In: Multivariate Total Quality Control, N.C. Lauro et al. eds., Physica-Verlag, Heidelberg, 2002, 1–86. |