Riziko protistrany v zajištění

• Thesis title in Czech: Riziko protistrany v zajištění
• Thesis title in English: Counterparty risk in reinsurance
• Key words: princip společného šoku, riziko protistrany, Solvency II, zajištění
• English key words: common shock principle, counterparty risk, Solvency II, reinsurance
• Academic year of topic announcement: 2018/2019
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 17.09.2018
• Date of assignment: 24.09.2018
• Confirmed by Study dept. on: 21.11.2018
• Date and time of defence: 20.06.2019 08:00
• Date of electronic submission: 27.04.2019
• Date of submission of printed version: 17.05.2019
• Date of proceeded defence: 20.06.2019
• Opponents: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.

Guidelines

Student popíše výpočetní problematiku, která je spojena s výpočtem rizikového kapitálu RC pro riziko protistrany (především zajistitele) v rámci regulatorního systému Solvency II. Provede případovou numerickou studii pro různé alternativy dané situace a bude diskutovat její závěry.

References

Cipra, T.: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015.
Hendrych, R., Cipra, T.: Common shock approach to counterparty default risk of reinsurance. Risk Management 2018, 1-29 (doi.org/10.1057/s41283-018-0045-0).