Lineární a rizikově senzitivní řízení v radikálních markovských řetězcích s aplikacemi ve financích
| Thesis title in Czech: | Lineární a rizikově senzitivní řízení v radikálních markovských řetězcích s aplikacemi ve financích |
|---|---|
| Thesis title in English: | Linear and risk sensitive control in radical Markov chains with applications in finance |
| Academic year of topic announcement: | 2021/2022 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | Mgr. Petr Dostál, Ph.D. |
| Author: |
| Guidelines |
| Student/ka se ve své práci bude věnovat optimálnímu řízení v radikálních řetězcích aplikované na případ obchodování s jedním rizikovým aktivem ve spojitém čase při proporcionálních transakčních nákladech.
To vše při aplikaci jak lineárního tak i rizikově senzitivního přístupu k řízení, diskontovanému i nediskontovanému. Zvláštní pozornost bude věnována vztahu diskontovaného a nediskontovaného případu u lineárního řízení. |
| References |
| Kushner H.J., Dupuis P., (2001), “Numerical Methods for Stochastic Control Problems in Continuous Time”, Springer-Verlag, New York
Howard R.A, Metheson J.E., (1972), “Risk-Sensitive Markov Decision Processes”, Management Science, Vol. 18, No. 7, March |