Kombinovaná rozdělení výší škod

• Thesis title in Czech: Kombinovaná rozdělení výší škod
• Thesis title in English: Composite distributions of loss sizes
• Key words: kombinované rozdělení, výše škody, metoda maximální věrohodnosti
• English key words: composite distribution, loss size, MLE method
• Academic year of topic announcement: 2016/2017
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 20.10.2016
• Date of assignment: 31.10.2016
• Confirmed by Study dept. on: 23.11.2016
• Date and time of defence: 11.09.2018 08:00
• Date of electronic submission: 20.07.2018
• Date of submission of printed version: 20.07.2018
• Date of proceeded defence: 11.09.2018
• Opponents: RNDr. Jitka Zichová, Dr.

Guidelines

Práce se bude zabývat pravděpodobnostními rozděleními, která vzniknou kombinací dvou parametrických rozdělení popisujících odlišný charakter škodních dat v oblasti „běžných“ škod a v oblasti pravého konce rozdělení. Budou shrnuty modely navržené v literatuře pro pojistná data, včetně analytických odvození a omezujících podmínek na parametry plynoucích z požadavku spojitosti a diferencovatelnosti výsledné hustoty. Budou rovněž zmíněny možné přístupy k odhadu parametrů, které mohou být ilustrovány na simulační studii, případně reálných datech.

References

S.A.Bakar, N.A.Hamzah, M.Maghsoudi, S.Nadarajah: Modeling loss data using composite models. Insurance: Mathematics & Economics 61(2015), 146-154.

K.Cooray, M.M.A.Ananda: Modeling actuarial data with a composite lognormal-Pareto model. Scandinavian Actuarial Journal 5(2005), 321-334.

D.P.M.Scollnik: On composite lognormal-Pareto models. Scandinavian Actuarial Journal 1(2007), 20-33.

S.A.Klugman, H.H.Panjer, G.E.Willmot: Loss Models: From Data to Decisions. John Wiley & Sons, 1998.