INAR modely časových řad
| Thesis title in Czech: | INAR modely časových řad |
|---|---|
| Thesis title in English: | INAR time series models |
| Key words: | časové řady, diskrétní rozdělení, autokovarianční funkce |
| English key words: | time series, discrete distribution, autocovariance function |
| Academic year of topic announcement: | 2016/2017 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 13.10.2016 |
| Date of assignment: | 13.10.2016 |
| Confirmed by Study dept. on: | 24.11.2016 |
| Date and time of defence: | 08.09.2017 00:00 |
| Date of electronic submission: | 20.07.2017 |
| Date of submission of printed version: | 21.07.2017 |
| Date of proceeded defence: | 08.09.2017 |
| Opponents: | RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. |
| Guidelines |
| Téma se zabývá třídou INAR modelů časových řad. Jde o modely s diskrétním rozdělením hodnot v každém čase, které jsou určitou obdobou klasických AR procesů. Student(ka) se seznámí se základní dostupnou literaturou, podrobně popíše strukturu modelu a provede odvození momentových vlastností procesu (autokorelační funkce) se zaměřením na modely založené na Poissonově rozdělení. Studovány budou zejména INAR(1) modely, s případným rozšířením na INAR(p) modely pro p>1. |
| References |
| E. McKenzie (2003): Discrete variate time series. In DN Shanbhag & CR Rao (eds), Stochastic processes: modelling and simulation. Handbook of statistics, 21, 573-606.
M.A. Al-Osh, A.A. Alzaid (1987): First order integer-valued autoregressive (INAR(1)) process. J. Time Series Anal. 8, 261-275. E. McKenzie (1988): Some ARMA models for dependent sequences of Poisson counts. Adv. Appl. Prob. 20, 822-835. Kedem, B.; Fokians, K.: Regression Models for Time Series Analysis. Wiley, New York, 2002. |