Mnohorozměrné modely volatility
| Thesis title in Czech: | Mnohorozměrné modely volatility |
|---|---|
| Thesis title in English: | Multivariate models of volatility |
| Key words: | finanční časové řady, mnohorozměrná volatilita, GARCH |
| English key words: | financial time series, multivariate volatility, GARCH |
| Academic year of topic announcement: | 2016/2017 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. |
| Author: | RNDr. Petr Vejmělka - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 09.09.2016 |
| Date of assignment: | 13.09.2016 |
| Confirmed by Study dept. on: | 24.11.2016 |
| Date and time of defence: | 12.09.2017 00:00 |
| Date of electronic submission: | 10.07.2017 |
| Date of submission of printed version: | 21.07.2017 |
| Date of proceeded defence: | 12.09.2017 |
| Opponents: | RNDr. Jitka Zichová, Dr. |
| Guidelines |
| Student popíše problematiku mnohorozměrné volatility a modely, které se v tomto kontextu používají především ve finanční praxi. Uvede praktické aplikace s využitím reálných dat. |
| References |
| Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013.
Cipra, T.: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015. Časopisecká literatura citovaná v předchozích monografiích. |