Continuous Time Linear Quadratic Optimal Control
| Thesis title in Czech: | Lineárně kvadratické optimální řízení ve spojitém čase |
|---|---|
| Thesis title in English: | Continuous Time Linear Quadratic Optimal Control |
| Key words: | adaptivní ergodické stochastické optimální řízení, frakcionální Brownův pohyb, lineární stochastické diferenciální rovnice |
| English key words: | Adaptive Ergodic Stochastic Optimal Control, Fractional Brownian Motion, Linear Stochastic Differential Equations |
| Academic year of topic announcement: | 2015/2016 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | angličtina |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 28.10.2015 |
| Date of assignment: | 28.10.2015 |
| Confirmed by Study dept. on: | 02.03.2016 |
| Date and time of defence: | 13.09.2017 00:00 |
| Date of electronic submission: | 17.07.2017 |
| Date of submission of printed version: | 21.07.2017 |
| Date of proceeded defence: | 13.09.2017 |
| Opponents: | doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D. |
| Guidelines |
| V práci půjde především o shrnutí dosavadních poznatků (a eventuálně o jejich vylepšení) v oboru optimální regulace stochastických lineárních (včetně bilineárních) rovnic v případě, kdy náhodné poruchy nemají tvar tzv. bílého šumu, ale mohou být korelované v čase. Příkladem jsou gaussovské procesy Volterrova typu, jako např. obyčejný a Liouvilleův frakcionální Brownův pohyb, multifraktální Brownův pohyb a další. Tyto objekty jsou v posledních letech předmětem intenzivního studia. |
| References |
|
1. Y.Hu and X.Y.Zhou, Stochastic control for linear systems driven by fractional noises, SIAM J. Control Optim. 43 (2005), 2245-2277 2. T.E. Duncan, B. Maslowski and B. Pasik-Duncan, Linear-quadratic control for stochastic equations in a Hilbert space with fractional Brownian motions, SIAM J. Control Optim. 50 (2012) ,507-531 3. J. Yong and X.Y.Zhou, Stochastic Controls: Hamiltonian Systems and HJB Equations, Springer-Verlag, 1999 |