Stochastická integrace
| Thesis title in Czech: | Stochastická integrace |
|---|---|
| Thesis title in English: | Stochastic Integration |
| Key words: | Wienerův proces, Itôův integrál, Stratonovičův integrál |
| English key words: | Wiener process, Itô integral, Stratonovich integral |
| Academic year of topic announcement: | 2016/2017 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 27.09.2016 |
| Date of assignment: | 27.09.2016 |
| Confirmed by Study dept. on: | 24.11.2016 |
| Date and time of defence: | 22.06.2017 00:00 |
| Date of electronic submission: | 17.05.2017 |
| Date of submission of printed version: | 19.05.2017 |
| Date of proceeded defence: | 22.06.2017 |
| Opponents: | Mgr. Petr Dostál, Ph.D. |
| Advisors: | RNDr. Petr Čoupek, Ph.D. |
| Guidelines |
| Pojem (či interpretace) stochastického integrálu je základním problémem v běžně používaných modelech spojité stochastické dynamiky v řadě oblastí, např. v přírodních vědách či finanční matematice. Kromě nejčastěji používané Itoovy definice je zde několik dalších možností, především je to tzv. Stratonovičův (či symetrický) integrál. Cílem bude pojednat o běžně používaných stochastických integrálech a vztazích mezi nimi. |
| References |
| 1. B. Oksendal, Stochastic Differential Equations, An Introduction with Applicatons, Springer-Verlag, Berlin, 2010 (5th Edition)
2. F. Biagini at al., Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications, Springer-Verlag, London, 2008 3. M. Zaehle, Integration with respect to fractal functions and stochastic calculus I, Probability Theory Related Fields 111 (1998), 333-374 |