Regulárně se měnící náhodné veličiny

• Thesis title in Czech: Regulárně se měnící náhodné veličiny
• Thesis title in English: Regularly varying random variables
• Academic year of topic announcement: 2013/2014
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 08.10.2013
• Date of assignment: 24.10.2013
• Confirmed by Study dept. on: 20.12.2013

Guidelines

Regulárně se měnící rozdělení patří mezi třídu rozdělení s těžkými chvosty. Dají se použít například k modelování výší pojistných škod. Student podá přehled vybraných rozdělení s regulárně se měnícími chvosty. Bude zkoumat jejich vlastnosti, přičemž hlavní pozornost bude věnovat výpočtům momentů.

References

N. H. Bingham, C. M. Goldie, J. L. Teugels (1987): Regular Variation, Cambridge University Press, Cambridge.

P. Embrechts, C. Klüppelberg, T. Mikosch (1997): Modelling Extremal Events for Insurance and Finance, Springer, Heidelberg.