hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration:
09.10.2013
Date of assignment:
10.10.2013
Confirmed by Study dept. on:
26.11.2013
Date and time of defence:
10.09.2014 00:00
Date of electronic submission:
31.07.2014
Date of submission of printed version:
31.07.2014
Date of proceeded defence:
10.09.2014
Opponents:
RNDr. Jan Seidler, CSc.
Advisors:
RNDr. Petr Čoupek, Ph.D.
Guidelines
Pojem (či interpretace) stochastického integrálu je základním problémem v běžně používaných modelech spojité stochastické dynamiky v řadě oblastí, např. v přírodních vědách či finanční matematice. Kromě nejčastěji používané Itoovy definice je zde několik dalších možností. Některé jsou ekvivalentní s Itoovým stochastickým integrálem (nebo jej rozšiřují), jiné vedou k odlišným výsledkům. Cílem práce bude zoorientovat se v této problematice a popsat jednotlivé integrály a základní vztahy mezi nimi.
References
1. B. Oksendal, Stochastic Differential Equations, An Introduction with Applicatons, Springer-Verlag, Berlin, 2010 (5th Edition)
2. F. Biagini at al., Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications, Springer-Verlag, London, 2008
- assigned and confirmed by the Study Dept.