Sezónní stavové modelování

• Thesis title in Czech: Sezónní stavové modelování
• Thesis title in English: Seasonal state space modeling
• Key words: časová řada, sezónnost, exponenciální vyrovnávání, stavový model, TBATS model
• English key words: time series, seasonality, exponential smoothing, state space model, TBATS model
• Academic year of topic announcement: 2013/2014
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 26.09.2013
• Date of assignment: 02.10.2013
• Confirmed by Study dept. on: 18.03.2014
• Date and time of defence: 18.09.2014 00:00
• Date of electronic submission: 29.07.2014
• Date of submission of printed version: 31.07.2014
• Date of proceeded defence: 18.09.2014
• Opponents: RNDr. Jitka Zichová, Dr.

Guidelines

Diplomant popíše metody sezónního stavového modelování pro časové řady. Zaměří se přitom především na konstrukci předpovědí v rámci této metodiky. Metodiku bude demonstrovat pomocí simulací nebo případně reálných dat.

References

De Livera, A.M., Hyndman, R.J., Snyder, R.D.: Forecasting time series with complex seasonal patterns using exponential smoothing. JASA 106, No. 496, 1513-1527.

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2008.