Modelování výnosových křivek

• Thesis title in Czech: Modelování výnosových křivek
• Thesis title in English: Modelling of yield curves
• Key words: Výnosová křivka, interpolace, vyrovnávání, Nelson-Siegel, Svensson
• English key words: Yield curves, interpolation, fitting, Nelson-Siegel, Svensson
• Academic year of topic announcement: 2012/2013
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 31.01.2013
• Date of assignment: 31.01.2013
• Confirmed by Study dept. on: 15.02.2013
• Date and time of defence: 18.09.2013 00:00
• Date of electronic submission: 10.07.2013
• Date of submission of printed version: 02.08.2013
• Date of proceeded defence: 18.09.2013
• Opponents: RNDr. Jitka Zichová, Dr.

Guidelines

Diplomant se seznámí se základními modely výnosových křivek. Pojedná o jejich vhodnosti v konkrétních situacích. Dále se bude věnovat neparametrickým a parametrickým metodám odhadu. Kriticky zhodnotí výhody a nevýhody vyrovnávání a interpolace. Pokusit se může i o extrapolaci. Metody bude ilustrovat na reálných datech. Přitom využije software Mathematica.

References

[1] Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht 2002.
[2] Brigo, D., Mercurio, F.: Interest Rate Models. Springer. Berlin 2001.
[3] Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress. Praha 2008.
[4] Hurt, J.: Yield curves with Mathematica 6.0. In: Wolfram Technology Conference 2007. http://library.wolfram.com/infocenter/Conferences/6956/. Champaign (IL) 2007.
[5] Materiály České společnosti aktuárů. http://www.actuaria.cz.
[6] http://demonstrations.wolfram.com/search.html?query=yield%20curves

Preliminary scope of work

výnosové křivky

Preliminary scope of work in English

yield curves