Vybrané rizikové parametry v IRB přístupu a jejich modelování

• Thesis title in Czech: Vybrané rizikové parametry v IRB přístupu a jejich modelování
• Thesis title in English: Selected risk parameters in IRB approach and their modeling
• Key words: kreditní riziko, LGD modely, PD modely, EAD modely
• English key words: credit risk, LGD models, PD models, EAD models
• Academic year of topic announcement: 2012/2013
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 27.09.2012
• Date of assignment: 27.09.2012
• Confirmed by Study dept. on: 15.01.2013
• Date and time of defence: 18.09.2013 00:00
• Date of electronic submission: 27.07.2013
• Date of submission of printed version: 02.08.2013
• Date of proceeded defence: 18.09.2013
• Opponents: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.

Guidelines

Posluchač se seznámí se základními modely a přístupy ke kreditnímu riziku v bankovnictví. Zaměří se na parametry LGD, EAD a PD. Prostuduje a pojedná o metodách používaných k modelování těchto parametrů. Dané postupy srovná na reálných a nasimulovaných datech a to z vícero hledisek, např. statistických, optimalizačních či numerických. Součástí práce bude též návrh nových (resp. alternativních) metod a/nebo řešení dosud nevyřešených otázek a problémů souvisejících s těmito parametry, např. problém víceletého PD.

References

[1] Agresti, A.: Categorical data analysis. John Wiley and Sons, Inc.,
Hoboken, New Jersey, 2002
[2] Anděl, J.: Matematická statistika. SNTL/ALFA, Praha, 1985
[3] Green, P. J. and Silverman, B.W.: Nonparametric regression and gen-
eralized linear models. Chapman and Hall, Florida, 1995
[4] Hosmer, D.W. and Lemeshow, S.: Applied logistic regresion, 2. vydání. John Wiley & Sons, 2000.
[5] Witzany, J.: Credit risk management and modeling, Oeconomica, Praha, 2010.