Optimal control of Lévy-driven stochastic equations in Hilbert spaces
| Thesis title in Czech: | Optimální řízení stochastických rovnic s Lévyho procesy v Hilbertových proctorech |
|---|---|
| Thesis title in English: | Optimal control of Lévy-driven stochastic equations in Hilbert spaces |
| Key words: | optimální řízení, stochastické evoluční rovnice, difuzní procesy, Lévyho procesy, ergodické řízení |
| English key words: | optimal control, stochastic evolution equations, diffusion processes, Lévy processes, ergodic control |
| Academic year of topic announcement: | 2011/2012 |
| Thesis type: | dissertation |
| Thesis language: | angličtina |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 26.09.2012 |
| Date of assignment: | 26.09.2012 |
| Confirmed by Study dept. on: | 05.12.2012 |
| Date and time of defence: | 23.09.2020 09:00 |
| Date of electronic submission: | 17.07.2020 |
| Date of submission of printed version: | 17.07.2020 |
| Date of proceeded defence: | 23.09.2020 |
| Opponents: | Markus Riedle |
| prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. | |
| Guidelines |
| Pozornost bude soustředěna na teorii stochastického řízení diferenciálních rovnic (difuzních procesů) v konečně rozměrném, případně nekonečné rozměrném stavovém prostoru. Budou zkoumány případy, kdy řídícím procesem v rovnici jsou Lévyho procesy, případně frakcionální šumy. Základními otázkami jsou zde nalezení optimálního řízení a optimální ceny pro danou soustavu, případně eventuálně ověření regulovatelnosti (příp. aproximativní či exaktní nulové regulovatelnosti v nekonečně rozměrných prostorech)soustavy. |
| References |
| 1. J. Yong and X. Zhou, Stochastic Controls- Hamiltonian Systems and HJB Equations, Springer, 1999
2. B. Oksendal and A. Sulem, Applied Stochastic Control of Jump Diffusion, Springer, 2007 3. T. E. Duncan, B. Maslowski and B. Pasik-Duncan, Linear-quadratic control for stochastic equations in a Hilbert space with fractional Brownian motions, to appear in SIAM J. Control Optimization |