Složky úrokových sazeb vládních dluhopisů

• Thesis title in thesis language (Slovak): Složky úrokových sazeb vládních dluhopisů
• Thesis title in Czech: Složky úrokových sazeb vládních dluhopisů
• Thesis title in English: Interest rate spreads on government bonds
• Key words: vládne dlhopisy, Solventnosť II, likvidita, úrokové sadzby
• English key words: government bonds, Solvency II, liquidity, interest rates
• Academic year of topic announcement: 2011/2012
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: slovenština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: Mgr. Kamil Žák
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 11.11.2011
• Date of assignment: 11.11.2011
• Confirmed by Study dept. on: 16.12.2011
• Date and time of defence: 18.06.2012 00:00
• Date of electronic submission: 24.05.2012
• Date of submission of printed version: 24.05.2012
• Date of proceeded defence: 18.06.2012
• Opponents: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.

Guidelines

Studentka se zaměří na téma úrokových sazeb a jejich složení. Provede analýzu jednotlivých složek a diskusi o jejich významnosti v souvislosti s aktuálním vývojem na finančních trzích. Do úvahy vezme též aktuální vývoj v oblasti regulace v pojišťovnictví – Solventnosti II.

References

J.P.Morgan, Europe Equity Research, 2 October 2011, www.jpmorgan.com
CEIOPS / EIOPA, konzultační materiály k režimu Solventnosti II, eiopa.europa.eu, zejména

· CP 40 (Interest rate term structure)

· CP 70 (Calibration of Market Risk Module)

· CP 28 (Counterparty default risk)

· Odpovědi jednotlivých účastníků na tyto konzultační materiály, zejména odpovědi CFO forum, CRO forum, CEA a Groupe Consultatif

Andrew Smith, Prezentace z pracovní skupiny ČSpA ze dne 3.10.2011, www.actuaria.cz