Úrokové opce a jejich oceňování v binomickém modelu

• Thesis title in thesis language (Slovak): Úrokové opce a jejich oceňování v binomickém modelu
• Thesis title in Czech: Úrokové opce a jejich oceňování v binomickém modelu
• Thesis title in English: Interest rate options and their valuation in binomial model
• Key words: binomický model, oceňovanie, úrokové opcie, Ho-Leeho model
• English key words: binomial model, pricing, iterest rate options, Ho-Lee model
• Academic year of topic announcement: 2011/2012
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: slovenština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: Mgr. Lenka Slámová, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 12.10.2011
• Date of assignment: 20.10.2011
• Confirmed by Study dept. on: 21.12.2011
• Date and time of defence: 29.06.2012 00:00
• Date of electronic submission: 25.05.2012
• Date of submission of printed version: 24.05.2012
• Date of proceeded defence: 29.06.2012
• Opponents: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.

Guidelines

Základním přístupem pro oceňování finančních aktiv je binomický model oceňování. Student/ka nastuduje tuto metodu a aplikuje ji na oceňování základních i pokročilejších úrokových opcí.

References

Steven E. Shreve: Stochastic calculus for finance I – The binomial asset pricing model, Springer, 2004
Robert A. Jarrow: Modeling fixed income securities and interest rate options, Stanford University Press, 2002