hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration:
26.10.2011
Date of assignment:
26.10.2011
Confirmed by Study dept. on:
20.12.2011
Date and time of defence:
03.09.2014 00:00
Date of electronic submission:
30.07.2014
Date of submission of printed version:
31.07.2014
Date of proceeded defence:
03.09.2014
Opponents:
prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.
Guidelines
Student se seznámí s problematikou modelování cen elektřiny na spotovém trhu a vypracuje jednoduchý model cen elektřiny. Model bude zpracován v jazyce R.
References
Rafal Weron, Modeling and Forecasting Electricity Loads and Prices: A Statistical Approach
Preliminary scope of work
Po deregulaci cen eletřiny a nástupu volného obchodu s elektřinou na spotových trzích si obchodníci a kvantitativní analytici brzy uvědomili, že modelování a předpovídání cen elektřiny je zcela nový problém, na který nelze aplikovat žádný zavedený postup. Modely používané ve finanční praxi pro modelování cen akcií nebo komodit jsou zcela nevhodné pro trhy s elektřinou vzhledem k tomu, že elektřina se nedá skladovat, její výroba podléhá nečekaným výkyvům a poptávka má velmi malou elasticitu. Tyto faktory vedou k extrémním výkyvům cen na trhu s elektřinou, k prodeji elektřiny za záporné ceny a k obrovským náhlým změnám volatility. Modelování cen elektřiny je zajímavá matematická výzva, zcela uspokojivé modely jsou zatím v nedohlednu. Tato práce umožní studentovi nahlédnout do světa obchodování s elektřinou. Petr Honzík pracoval jako externí konzultant společnosti ČEZ.
- assigned and confirmed by the Study Dept.