Rozdělení výší škod z operačního rizika

• Thesis title in thesis language (Slovak): Rozdělení výší škod z operačního rizika
• Thesis title in Czech: Rozdělení výší škod z operačního rizika
• Thesis title in English: Operational risk loss distributions
• Academic year of topic announcement: 2011/2012
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: slovenština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 11.11.2011
• Date of assignment: 11.11.2011
• Confirmed by Study dept. on: 24.02.2012
• Date and time of defence: 03.09.2012 00:00
• Date of electronic submission: 02.08.2012
• Date of submission of printed version: 02.08.2012
• Date of proceeded defence: 03.09.2012
• Opponents: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.

Guidelines

Předmětem práce budou rozdělení pravděpodobností navrhovaná pro modelování škod z operačního rizika, zejména tzv. g-h rozdělení. Bude se zabývat zvláště vlastnostmi chvostů těchto rozdělení, důležitými pro modelování a kvantifikaci rizika.

References

K.Dutta, J.Perry: A tale of tails: an empirical analysis of loss distribution models for estimating operational risk capital. Federal reserve Bank of Boston, Working Paper No 06-13, 2006.

M.Degen, P.Embrechts, D.D.Lambrigger: The quantitative modelling of operational risk: between g-and-h and EVT. ASTIN Bulletin 37(2) (2007), 265-291.