Vícekriteriální optimalizace portfolia
| Thesis title in Czech: | Vícekriteriální optimalizace portfolia |
|---|---|
| Thesis title in English: | Multiobjective portfolio optimization |
| Key words: | vícekriteriální optimalizace, lineární kombinace účelových funkcí, postup s epsilonovým omezením, cílové programování |
| English key words: | multi-objective programming, linear combination of objective functions, epsilon-constrained approach, goal programming |
| Academic year of topic announcement: | 2011/2012 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 10.10.2011 |
| Date of assignment: | 18.10.2011 |
| Confirmed by Study dept. on: | 15.12.2011 |
| Date and time of defence: | 05.09.2012 00:00 |
| Date of electronic submission: | 02.08.2012 |
| Date of submission of printed version: | 03.08.2012 |
| Date of proceeded defence: | 05.09.2012 |
| Opponents: | prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc. |
| Guidelines |
| V současnosti existuje mnoho možností měření rizika v modelech optimálního portfolia, minimalizujících riziko a maximalizujících výnos. A v závislosti na volbě míry rizika je pak možné pro každý "mean-risk" model stanovit eficientní hranici.
Posluchač rozšíří klasické mean-risk modely na úlohy se třema a více kritérii. Bude analyzovat citlivost výsledných eficientních množin v závislosti na zařazení jednotlivých měr rizika. |
| References |
| J. Dupačová, J. Hurt, J.Štěpán (2002): Stochastic modeling in economics and finance, Kluwer, část II.
J., F. Ingersoll (1987): Theory of financial decision making. Rowman and Littlefield publishers. H. Levy, T. Post (2005): Investments, Pearson Education, Essex. G. Ch. Pflug (2000): Some remarks on the value-at-risk and the conditional value-at-risk. In: Probabilistic Constrained Optimization: Methodology and Applications (S. Uryasev, ed.), Kluwer Academic Publishers, Norwell MA, pp. 278-287. R.T. Rockafellar and S. Uryasev (2002): Conditional Value-at-Risk for General Loss Distributions. Journal of Banking and Finance, 26/7, 1443-1471. V. Kozmík (2010): Eficience portfolií při spojitém rozdělení výnosů, diplomová práce MFF UK. D.R. Insua (1990): Sensitivity Analysis in Multi-objective Decision Making, Springer, Berlin. |