Metoda Lasso a její aplikace v časových řadách
| Thesis title in Czech: | Metoda Lasso a její aplikace v časových řadách |
|---|---|
| Thesis title in English: | The Lasso and its application to time series |
| Key words: | Lasso, adaptivní Lasso, časové řady |
| English key words: | Lasso, Adaptive Lasso, Time Series |
| Academic year of topic announcement: | 2011/2012 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 14.10.2011 |
| Date of assignment: | 24.10.2011 |
| Confirmed by Study dept. on: | 20.12.2011 |
| Date and time of defence: | 30.01.2014 00:00 |
| Date of electronic submission: | 05.12.2013 |
| Date of submission of printed version: | 06.12.2013 |
| Date of proceeded defence: | 30.01.2014 |
| Opponents: | RNDr. Radek Hendrych, Ph.D. |
| Guidelines |
| Autor se seznámí se základy statistické odhadovací procesury Lasso podle [1].
Dále se bude zabývat aplikací této metody v regresním modelu s autoregresními chybami a v autoregresním modelu . Seznámí se s numerickými algoritmy, s asymptotickými vlastnostmi odhadů. Provede srovnávací studie na simulovaných i reálných datech. Může rozšířit aplikaci např. na regresní modely s chybami typu ARCH nebo na ARMA modely. |
| References |
| [1] Tibshirani, R. (1996): Regression shrinkage and selection via the Lasso,
J.R. Statist. Soc. B , 58, 267-288 [2] Wang, H., Li, G. and Tsai, Ch.-L. (2007): Regression coefficient and autoregressive order shrinkage and selection via the lasso, J.R. Statist. Soc. B , 69, 63-78 [3] Nardi, Y., Rinaldo, A. (2011): Autoregressive process modeling via the Lasso Procedure, J. Multivariate Analysis, 102, 528-549 |