Modelování operačního rizika

• Název práce v jazyce práce (slovenština): Modelování operačního rizika
• Název práce v češtině: Modelování operačního rizika
• Název v anglickém jazyce: Operational risk modelling
• Klíčová slova: Operačné riziko, Teória extrémnych hodnôt, Zovšeobecnené rozdelenie extrémych hodnôt, Prekročenie medze, Zovšeobecnené Paretovo rozdelenie
• Klíčová slova anglicky: Operational Risk, Extreme Value Theory, Generalized Extreme Value Distribution, Threshold Exceedences, Generalized Pareto Distribution
• Akademický rok vypsání: 2010/2011
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: slovenština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 03.11.2010
• Datum zadání: 03.11.2010
• Datum a čas obhajoby: 04.02.2013 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 29.11.2012
• Datum odevzdání tištěné podoby: 07.12.2012
• Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2013
• Oponenti: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Diplomant/ka zpracuje téma modelování operačního rizika dle dostupné literatury, bude se věnovat rovněž problematice operačního rizika v pojišťovnách. Pojedná o vybraných matematických modelech, zaměří se zejména na využití teorie extrémních hodnot.

Seznam odborné literatury

Panjer, H. H.(2006): Operational Risk. Modeling Analytics. John Wiley & Sons.