Modelování výnosových křivek

• Název práce v češtině: Modelování výnosových křivek
• Název v anglickém jazyce: Modeling yield curves
• Klíčová slova: Výnosové křivky, modelování a předpovídání výnosových křivek
• Klíčová slova anglicky: Yield curves, modeling and forecasting yield curves
• Akademický rok vypsání: 2010/2011
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 25.10.2010
• Datum zadání: 25.10.2010

Zásady pro vypracování

Diplomant popíše současný stav modelování výnosových křivek včetně jejich odhadu (kalibrace) a konstrukce předpovědí. Uvedené metody bude demonstrovat na numerických příkladech.

Seznam odborné literatury

Bowsher, C.G., Meeks, R.: The dynamics of economic functions: modeling and forecasting yield curve. JASA 103 (No. 484), 2008, 1419-1437.
Další časopisecká literatura