Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv zamítání klientů na predikční schopnost skóringových modelů
Název práce v češtině: Vliv zamítání klientů na predikční schopnost skóringových modelů
Název v anglickém jazyce: An analysis of the prediction capability of scoring models
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Ševčík
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2008
Datum zadání: 27.10.2008
Datum a čas obhajoby: 18.09.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2009
Oponenti: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Kreditní riziko vyplývá z neschopnosti nebo neochoty protistrany splatit své závazky. Nejznámějším produktem, nesoucím kreditní riziko, je bankovní úvěr. Při každé žádosti o úvěr se proto banka snaží toto riziko co nejlépe kvantifikovat a na základě dostupných informací o klientovi rozhodnout, zda a za jakých podmínek úvěr poskytne. K tomu se v praxi používají skóringové modely (viz např. bakalářská práce v doporučené literatuře), které vycházejí z informací o klientech banky a mnohokrát neberou v úvahu informace o žadatelích, kterým banka úvěr odmítla. Přitom tyto informace mohou mít značný dopad na kvalitu skóringových modelů, a tím i na celou poskytovací proceduru. V anglické terminologii se tento problém označuje jako ?reject inference?. Pokud je zadavateli známo, žádná podrobná monografie k této problematice není, esixtuje však poměrně dost článků, z nichž je možné vycházet.
Práce by měla poskytnout přehled dosud navržených přístupů k řešení problému, případně ty hlavní otestovat na simulovaných datech.
Seznam odborné literatury
[1] Rychnovský, M.: Postupná výstavba modelů oodnocení kreditního rizika. Bakalářská práce MFF UK, 2008
[2] Feelders, A.J.: Credit Scoring and Reject Inference with mixture models. International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management, no. 9, pp. 1-8, 2000
[3] Siddiqi, N.: Credit Risk Scorecards: Developing and Implementing Intelligent Credit Scoring. Wiley and Sons, Inc., 2006
[4] články na www.defaultrisk.com aj.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK