Dynamická analýza portfolia pomocí Kalmanova filtru

• Název práce v češtině: Dynamická analýza portfolia pomocí Kalmanova filtru
• Název v anglickém jazyce: Dynamic analysis of portfolio by means of Kalman filter
• Akademický rok vypsání: 2008/2009
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 22.09.2008
• Datum zadání: 22.09.2008
• Datum a čas obhajoby: 14.05.2010 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 14.05.2010
• Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2010
• Oponenti: RNDr. Tomáš Hanzák, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Diplomant popíše problematiku Kalmanova filtru a stavového modelování. Tuto metodiku pak použije pro dynamickou analýzu portfolia s vahami proměnnými v čase. Postup bude demonstrovat na realných nebo nasimulovaných datech.

Seznam odborné literatury

(1)Pizzinga, A. et al.: Semi-strong dynamic style analysis with time-varying selectivity measurement: applications to Brazilian exchange-rate funds. Applied Stochastic Models in Business and Industry 24 (2008), 3-12.
(2)Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2008 (v tisku).

Předběžná náplň práce

Diplomant popíše problematiku Kalmanova filtru a stavového modelování. Tuto metodiku pak použije pro dynamickou analýzu portfolií s vahami proměnnými v čase. Postup bude demonstrovat na realných nebo nasimulovaných datech.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

The student describes the method of Kalman filter and state-space modeling. The method will be used for dynamic analysis of portfolios with time-varying weights. The approach will be demonstrated using real or simulated data.