Vektorové autoregresní modely

• Název práce v češtině: Vektorové autoregresní modely
• Název v anglickém jazyce: Vector Autoregressive Models
• Akademický rok vypsání: 2006/2007
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 06.11.2006
• Datum zadání: 06.11.2006
• Datum a čas obhajoby: 12.05.2008 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 12.05.2008
• Datum odevzdání tištěné podoby: 12.05.2008
• Datum proběhlé obhajoby: 12.05.2008
• Oponenti: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.

Zásady pro vypracování

Diplomant popíše současný stav problematiky modelů VAR (Vector Autoregressive Processes) využívaných především v dnešní ekonometrii. Zároveň také popíše software používaný pro příslušné aplikace těchto modelů.

Seznam odborné literatury

Lüthepohl,H.: New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, Berlin 2005.

Předběžná náplň práce

Diplomant popíše současný stav problematiky modelů VAR (Vector Autoregressive Processes) využívaných především v dnešní ekonometrii. Zároveň také popíše software používaný pro příslušné aplikace těchto modelů.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

The contemporary state of models VAR (Vector Autoregressive Processes) used in modern econometrics will be described in the diploma work. The corresponding software used in various applications of these models will be
surveyed.