Aktuárské modely s panelovými daty
| Název práce v češtině: | Aktuárské modely s panelovými daty |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Actuarial panel data models |
| Klíčová slova: | aktuárské aplikace, modely s panelovými daty, pojistná matematika |
| Klíčová slova anglicky: | actuarial applications, insurance mathematics, panel data models |
| Akademický rok vypsání: | 2023/2024 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 12.03.2024 |
| Datum zadání: | 12.03.2024 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 12.03.2024 |
| Zásady pro vypracování |
| Diplomová práce ukáže možnosti využití modelů s panelovými daty v pojistné praxi. Úkolem je prezentovat aditivní kredibilitní modely jako speciální případ modelů s panelovými daty. Hlavní praktickou motivací je získání funkčních oceňovacích metod (pricing) založených na kredibilitním principu a demonstrovaných na reálných datech. |
| Seznam odborné literatury |
| Antonio, K., Beirlant, J., Hoedemakers, T., Verlaak, R.: Lognormal mixed models for reporeted claims reserves. North American Actuarial Journal, 2006, 10(1), 30-48
Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013 (2. vydání) Frees, E. W., Young, V. R., Luo, Y.: A longitudinal data analysis interpretation of credibility models. Insurance: Mathematics and Economics, 1999, 24, 229-247 Frees, E. W., Young, V. R., Luo, Y.: Case studies using panel data models. North American Actuarial Journal, 2001, 5(4), 24-42 |