Recursive estimates of financial time series

• Název práce v češtině: Rekurentní odhady finančních časových řad
• Název v anglickém jazyce: Recursive estimates of financial time series
• Klíčová slova: finanční časová řada; GARCH; rekurentní odhad
• Klíčová slova anglicky: financial time series; GARCH; recursive estimate
• Akademický rok vypsání: 2019/2020
• Typ práce: rigorózní práce
• Jazyk práce: angličtina
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
• Řešitel: RNDr. Petr Vejmělka - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 31.10.2019
• Datum zadání: 31.10.2019
• Datum potvrzení stud. oddělením: 31.10.2019
• Datum a čas obhajoby: 17.02.2020 13:30
• Datum odevzdání elektronické podoby: 31.10.2019
• Datum odevzdání tištěné podoby: 31.10.2019
• Datum proběhlé obhajoby: 17.02.2020

Zásady pro vypracování

Diplomant se bude zabývat rekurentními odhady v modelech časových řad využívaných ve financích (předvším GARCH) a případně se pokusí o vhodné modifikace stávajících modelů. Modely budou aplikovány na finanční časové řady z praxe.

Seznam odborné literatury

Aknouche, A., Guerbyenne, H.: Recursive estimation of GARCH models. Communications in Statistics - Simulation and Computation, 35 (2006), 925-938.
Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013 (2.vydání).
Hendrych, R., Cipra, T.: Self weighted recursive estimation of GARCH models. Communications in Statistics - Simulation and Computation, 2015 (http://dx.doi.org/10.1080/03610918.2015.1053924).

Předběžná náplň práce

Rekurentní postupy pro finanční časové jsou často nutností, zvlášť když se jedná o vysokofrekvenční finanční data na burzách. Navržené téma diplomové práce je proto vysoce aktuální.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

The recursive methods for financial time series are very desirable, in particular for (ultra)high-frequency data in financial exchanges. The suggested topic is therefore very up-to-date.