Stavové modelování vývojových trojúhelníků

• Název práce v češtině: Stavové modelování vývojových trojúhelníků
• Název v anglickém jazyce: State space modeling of run-off triangles
• Klíčová slova: Stavový model, vývojový trojúhelník, neživotní pojištění, IBNR rezerva
• Klíčová slova anglicky: State space model, run-off triangle, nonlife insurance, IBNR reserve
• Akademický rok vypsání: 2019/2020
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 18.09.2019
• Datum zadání: 18.09.2019
• Datum potvrzení stud. oddělením: 27.02.2020
• Datum a čas obhajoby: 21.06.2021 08:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 28.02.2021
• Datum odevzdání tištěné podoby: 21.05.2021
• Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2021
• Oponenti: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Diplomová práce se bude zabývat metodou stochastického modelování rezerv v neživotním pojištění, která je založena na stavovém modelování pro data uspořádaná do vývojových (run-off) trojúhelníků. Nedílnou součástí odhadu rezerv bude výpočet příslušné odhadové chyby. Daná metodika bude použita pro výpočet reálných IBNR rezerv z pojišťovací praxe.

Seznam odborné literatury

Atherino, R., Pizzinga, A. and Fernandes, C.: A row-wise stacking of the runoff triangle: State space alternatives for IBNR reserve prediction. ASTIN Bulletin, 40(2), 2010, 917–946.
Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013.
Cipra, T.: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015.
Další časopisecká literatura.