Riziko protistrany v zajištění

• Název práce v češtině: Riziko protistrany v zajištění
• Název v anglickém jazyce: Counterparty risk in reinsurance
• Klíčová slova: princip společného šoku, riziko protistrany, Solvency II, zajištění
• Klíčová slova anglicky: common shock principle, counterparty risk, Solvency II, reinsurance
• Akademický rok vypsání: 2018/2019
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 17.09.2018
• Datum zadání: 24.09.2018
• Datum potvrzení stud. oddělením: 21.11.2018
• Datum a čas obhajoby: 20.06.2019 08:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 27.04.2019
• Datum odevzdání tištěné podoby: 17.05.2019
• Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2019
• Oponenti: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Student popíše výpočetní problematiku, která je spojena s výpočtem rizikového kapitálu RC pro riziko protistrany (především zajistitele) v rámci regulatorního systému Solvency II. Provede případovou numerickou studii pro různé alternativy dané situace a bude diskutovat její závěry.

Seznam odborné literatury

Cipra, T.: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015.
Hendrych, R., Cipra, T.: Common shock approach to counterparty default risk of reinsurance. Risk Management 2018, 1-29 (doi.org/10.1057/s41283-018-0045-0).