LDA přístup k modelování operačního rizika

• Název práce v češtině: LDA přístup k modelování operačního rizika
• Název v anglickém jazyce: LDA approach to operational risk modelling
• Klíčová slova: operační riziko, kapitálový požadavek, LDA přístup, kopula
• Klíčová slova anglicky: operational risk, capital requirement, loss dostribution approach, copula
• Akademický rok vypsání: 2015/2016
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
• Řešitel: Mgr. Martina Kaplanová - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 02.10.2015
• Datum zadání: 05.10.2015
• Datum potvrzení stud. oddělením: 01.03.2016
• Datum a čas obhajoby: 07.09.2016 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 27.07.2016
• Datum odevzdání tištěné podoby: 28.07.2016
• Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
• Oponenti: RNDr. Jitka Zichová, Dr.

Zásady pro vypracování

Diplomant/ka se seznámí s aktuálním stavem regulatorních kapitálových požadavků pro krytí operačního rizika ve finančních institucích. V práci se zaměří na tzv. "loss distribution approach", vycházející z modelování frakvence a severity škod z operačního rizika. Pojedná o vybraných matematických metodách vhodných pro specifický charakter těchto škod, zejména pro kombinaci interních a externích dat s analýzou scénářů, práci s useknutými daty a modelování závislostí mezi škodami různých kategorií. Vybrané postupy mohou být ilustrovány na zjednodušených simulačních příkladech.

Seznam odborné literatury

Shevchenko, P.V.: Modelling Operational Risk Using Bayesian Inference. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011.

Soprano, A., Crielaard, B., Piacenza, F., Ruspantini, D.: Measuring operational and reputational risk: a practitioner's approach. Wiley, 2009.

Gallopo, G., Previati, D.: A review of methods for combining internal and external data. The Journal of operational Risk 9.4, 2014, 83-103.