Využití Markovských řetězců v bankovnictví
| Název práce v češtině: | Využití Markovských řetězců v bankovnictví |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Usage of Markov chains in banking |
| Klíčová slova: | Markovovy řetězce, migrace ratingu, metoda kohorty, durační metoda, Aalenův-Johansenův odhad, matice přechodů |
| Klíčová slova anglicky: | Markov chain, credit rating migration, durability method, cohort method, Aalen-Johansen estimator, transition matrix |
| Akademický rok vypsání: | 2010/2011 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | RNDr. Tomáš Marada |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 02.05.2011 |
| Datum zadání: | 02.05.2011 |
| Datum a čas obhajoby: | 04.09.2012 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 03.08.2012 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 03.08.2012 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 04.09.2012 |
| Oponenti: | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. |
| Konzultanti: | prof. RNDr. Filip Matějka, M.A., Ph.D. |
| Zásady pro vypracování |
| V první části se student seznámí s teorií Markovských řetězců (s diskrétním i spojitým časem). V druhé části ukáže, jak je tato teorie aplikována v bankách, zvláště pak pro modelování ratingu klientů a pravděpodobnosti defaultu. V závěru práce student zhodnotí výhody a nevýhody těchto modelů, případně reálnost splnění předpokladů.
Studentovi je velmi důrazně doporučováno absolvování předmětu Náhodné procesy I. |
| Seznam odborné literatury |
| [1] Z. Prášková, P. Lachout: Základy náhodných procesů, Karolinum Praha, 2005
[2] P. Jorion: Financial Risk Manager Handbook, 2009 [3] D. Duffie, K. Singleton: Credit Risk, 2003 [4] D. Lando, T.M. Skodeberg: Analyzing Rating Transitions and Rating Drift with Continuous Observations, Journal of Banking and Finance 26, 2002, pp. 423-444 |