Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jednofaktorové modely úrokových sazeb
Název práce v jazyce práce (slovenština): Jednofaktorové modely úrokových sazeb
Název práce v češtině: Jednofaktorové modely úrokových sazeb
Název v anglickém jazyce: One factor models of interest rates
Klíčová slova: jednofaktorové modely, úrokové sadzby, metóda maximálnej vierohodnosti
Klíčová slova anglicky: one factor models, interest rates, maximum likelihood method
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Myška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2010
Datum zadání: 08.11.2010
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem práce bude pojednání o difusních modelech úrokových sazeb, které pracují s jedním zdrojem nejistoty. Nejprve budou nadefinovány používané veličiny, dále popsány obecné vlastnosti těchto modelů a posléze ilustrovány specifické vlastnosti několika konkrétních modelů.
Seznam odborné literatury
[1] Brigo, D., Mercurio, F. (2001): Interest rate models. Springer Finance. Berlin.
[2] Hull, J. (2003): Options, Futures and Other Derivatives. Pearson Education, Inc. New
Persey.
[3] Málek, J. (2005):Dynamika úrokových měr a úrokové deriváty. EKOPRESS. Praha.
[4] Myška P. (2008): Modely úrokových sazeb - teorie a praxe. Seminář z aktuárských věd 2007/2008, 73-86.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK