Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Girsanovova věta
Název práce v češtině: Girsanovova věta
Název v anglickém jazyce: Girsanov Theorem
Klíčová slova: Girsanovova věta, Black-Scholesův model, Itôův stochastický integrál
Klíčová slova anglicky: Girsanov Theorem, Black-Scholes model, Itô calculus
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Šnupárková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2014
Datum zadání: 06.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.11.2014
Datum a čas obhajoby: 10.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2015
Oponenti: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
Zásady pro vypracování
Girsanovova věta patří k základům stochastické analýzy. Nachází uplatnění např. při hledání řešení stochastických diferenciálních rovnic a ve finanční matematice. Cílem práce je seznámit se s pojmy nezbytně nutnými k formulaci Girsanovovy věty a její aplikace na některé jednoduché příklady.
Seznam odborné literatury
B. Oksendal: Stochastic Differential Equations, An introduction with applications, Sixth Edition, Springer - Verlag, Berlin, 2003

D. Sondermann: Introduction to Stochastic Calculus for Finance, Springer - Verlag, Berlin, 2006

J. Dupačová, J. Hurt, J. Štěpán: Stochastic Modeling in Economics and Finance, Kluwer Academic Publishers, 2002
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK