Optimalizace a zátěžové testy

• Název práce v jazyce práce (slovenština): Optimalizace a zátěžové testy
• Název práce v češtině: Optimalizace a zátěžové testy
• Název v anglickém jazyce: Optimization and stress tests
• Klíčová slova: kontaminační meze, zátěžové testy, optimalizace portfolia, řízení rizik
• Klíčová slova anglicky: contamination bounds, stress tests, portfolio optimization, risk management
• Akademický rok vypsání: 2010/2011
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: slovenština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 14.10.2010
• Datum zadání: 14.10.2010
• Datum a čas obhajoby: 17.09.2013 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 02.08.2013
• Datum odevzdání tištěné podoby: 02.08.2013
• Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
• Oponenti: RNDr. Václav Kozmík, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Pro zátěžové testy diplomant rozpracuje postoptimalizační postupy, zejména kontaminační techniku z 1. - 3. pro další míry rizika. Bude se dále věnovat otázce vhodné volby zátěžových scénářů, porovná postoptimalizaci a zpětné testování (backtesting), postupy numericky ilustruje na vhodné finanční aplikaci.
Vhodnou finanční aplikaci posluchač samostatně vyhledá a získá pro ni data.

Podmínkou je znalost látky probírané v předmětu Optimalizace II.

Seznam odborné literatury

1. Dupačová, J. (2006), Stress testing via contamination, in: K. Marti et al. (eds.), Coping with Uncertainty, LNEMS 581, Springer, pp. 29--46.

2. Dupačová J., Polívka, J. (2007), Stress testing for VaR and CVaR, Quantitative Finance 7, 411--421.

3. Kupiec P. (2002), Stress testing in a Value at Risk framework, in: M.A.H. Dempster (ed.), Risk Management: Value at Risk and Beyond, Cambridge Univ. Press, pp.76--99.

4. Rockafellar, R. T., Uryasev, S. (2001), Conditional value-at-risk for general loss distributions, J. of Banking and Finance 26, 1443--1471.