Zpětná alokace diversifikačního efektu v pojistném riziku
| Název práce v češtině: | Zpětná alokace diversifikačního efektu v pojistném riziku |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Backward alocation of diversification effect in insurance risk |
| Klíčová slova: | miery závislosti, miery alokácie, kopula, agregácia kapitálu, diverzifikácia, princípy alokácie |
| Klíčová slova anglicky: | dependence measures, risk measures, copula, capital aggregation, diversification, allocation principles |
| Akademický rok vypsání: | 2009/2010 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | angličtina |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | RNDr. Marcela Středová |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 25.01.2010 |
| Datum zadání: | 25.01.2010 |
| Datum a čas obhajoby: | 24.01.2012 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 05.12.2011 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 05.12.2011 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 24.01.2012 |
| Oponenti: | RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. |
| Zásady pro vypracování |
| Diplomantka prostuduje metody modelování závislostí mezi riziky v rámci výpočtu rizikového kapitálu a výpočet diversifikačního efektu. Uvede přehled a hodnocení těchto metod. Dále se zaměří na různé metody alokace diversifikačního efektu zpět na jednotlivá rizika. Zmíněné metody popíše a vzájemně porovná. Součástí práce bude také konkrétní numerická ukázka uvedených metod.
|
| Seznam odborné literatury |
| [1] Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey, Paul Embrechts: Quantitative risk management: concepts, techniques and tools, Princeton University Press, 2005
[2] Michel Denuit, Jan Dhaeme, Marc Godwaerts, Rob Kaas: Actuarial Theory for Dependent Risks: Measures, Orders and Models, Wiley 2005 [3] Dirk Tasche: Capital Allocation to business units and sub-portfolios: the Euler principle, (http://arxiv.org/abs/0708.2542) [4] Dhaene, Jan, Tsanakas, Andreas, Emiliano, Valdez and Steven, Vanduffel (University of Connecticut): Optimal capital allocation principles, Munich Personal RePEc Archive (http://mpra.ub.uni-muenchen.de/13574/) [5] Wang, Shaun: Aggregation of Correlated Risk Portfolios: Models and Algorithms, Proceedings of the Casualty Actuarial Society, Vol. LXXXV (1998): 848-939. (http://www.casact.org/library/99ampcas/Meyers.pdf) [6] Groupe Consultatif Technical paper: DIVERSIFICATION (http://www.gcactuaries.org/documents/diversification_oct05.pdf) [7] GDV: Discussion Paper for a Solvency II Compatible Standard Approach. GDV, Mnichov 2005. |