Téměř optimální obchodní strategie pro více rizikových aktiv
| Název práce v češtině: | Téměř optimální obchodní strategie pro více rizikových aktiv |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Almost optimal trading strategy for multiple risky assets |
| Klíčová slova: | HARA užitková funkce, male transkční náklady, více nezávislých rizikových aktiv |
| Klíčová slova anglicky: | HARA utility, small transaction costs, multiple and independent risky assets |
| Akademický rok vypsání: | 2009/2010 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | angličtina |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | Mgr. Petr Dostál, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 13.11.2009 |
| Datum zadání: | 13.11.2009 |
| Datum a čas obhajoby: | 07.09.2011 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 06.08.2011 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 04.08.2011 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 07.09.2011 |
| Oponenti: | prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. |
| Zásady pro vypracování |
| Studentka se bude studovat problematiku obchodování s více akciemi při existenci proporcionálních transakčních nákladů
a bude se věnovat odhadu chyby, které se investor dopouští při posuzování asymptotického vývoje strategie na základě odhadu potenciálové funkce, která není přímo řešením související PDE. Na základě těchto odhadů se studentka bude věnovat problému nalezení téměř optimální obchodní strategie v modelu s konstantními koeficienty pro malé hodnoty transakčních poplatků. |
| Seznam odborné literatury |
| Dostál, P., Investment strategies in the long run with proportional transaction costs and a HARA utility function, Quantitative Finance, Vol. 9, No. 2, March 2009, 231-242.
Janeček, K. and Shreve, S.E., Asymptotic analysis for optimal investment and consumption with transaction costs. Finan. Stochast., 2004, 8, 181-206. Karatzas, I. and Shreve, S.E., Brownian Motion and Stochastic Calculus, 1991, Springer: New York. |