Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Frakcionální Brownův pohyb
Název práce v češtině: Frakcionální Brownův pohyb
Název v anglickém jazyce: Fractional Brownian motion
Klíčová slova: frakcionální Brownův pohyb, nediferencovatelnost trajektorií, si- mulace trajektorií, odhad Hurstova indexu
Klíčová slova anglicky: fractional Brownian motion, nondifferentiability of paths, simulation of paths, estimator of Hurst parameter
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.10.2012
Datum zadání: 05.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.12.2012
Datum a čas obhajoby: 27.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2013
Oponenti: Mgr. Ing. Pavel Kříž, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Jana Šnupárková, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Student/ka uvede některé vlastnosti frakcionálního Brownova pohybu ve srovnání s Wienerovým procesem, seznámí se se základy látky z uvedené literatury a bude zpracovávat vybrané teoretické problémy.
Seznam odborné literatury
[1] F. Biagini, Y. Hu, B. Oksendal, T. Zhang: Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications. Springer-Verlag, London, 2008
[2] I. Karatzas, S. E. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer-Verlag, New York, 1988
[3] D. Nualart: Stochastic integration with respect to fractional Brownian motion and applications. Stochastic models (Mexico City, 2002), Contemp. Math., 336, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2003
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK