Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úlohy stochastického programování a ekonomické aplikace
Název práce v češtině: Úlohy stochastického programování a ekonomické aplikace
Název v anglickém jazyce: Stochastic Programming Problems via Economic Problems
Klíčová slova: Stochastické programování, optimalizace portfolia, těžké chvosty.
Klíčová slova anglicky: Stochastic Programming, Portfolio Optimization, Heavy Tails
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vlasta Kaňková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2011
Datum zadání: 28.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.12.2011
Datum a čas obhajoby: 30.01.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:06.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2014
Oponenti: prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Problémy z ekonomické a finanční praxe vedou často na optimalizační úlohy závislé na pravděpodobnostní míře. Mnoho typů (takto vzniklých) úloh bylo studováno v rámci teorie stochastického programování. Velká pozornost byla věnována i situaci, kdy řešení je nutno určit na základě dat, neboť teoretická pravděpodobnostní míra není známa. V posledních letech se ukazuje, že vznikají i nové typy úloh, popř. že klasické typy je nutno studovat za nových předpokladů. Úkolem diplomové práce bude:

- uvést přehled typů "klasických" úloh stochastického programování včetně předpokladů pro tzv. empirické odhady (tj. pro "zaručenou" kvalitu odhadů při záměně teoretické distribuce empirickou),

- na základě literatury vyjmenovat několik typů úloh, které neodpovídají uvedeným typům, popř. pro které shora míněné předpoklady nejsou splněny,

- ze shora uvedených příkladů vybrat (alespoň) jeden a jemu se více věnovat (přičemž vybraná úloha může být i úlohou
vícestupňového nebo vícekriteriálního stochastického rozhodování),

- pro uvedený typ úlohy se pokusit buď nastínit možnost řešení diskretizací nebo ověřit aproximaci získanou na základě dat nebo simulace (v obou případech provést numerickou studii).
Seznam odborné literatury
[1] J. Dupačová: Stochastic Programming Models in Banking. Working paper IIASA, 1991

[2] V. Kaňková: A Remark on Empirical Estimates via Economic Problems. Proceedings of the Mathematical Methods in Economics, Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, Prague, 2009

[3] G. Ch. Pflug, W. Römisch: Modeling, Measuring and Management Risk. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., New Jersey, 2007

[4] A. Prékopa: Stochastic Progamming. Budapest, Akadémiai Kiadó and Dordrecht, Kluwer, 1995

[5] A. Ruszczyski, A. Shapiro (eds.): Stochastic Programming, Handbooks in Operations Research and Management Science. Elsevier, Amsterdam, 2003

Další literatura bude doplněna podle zaměření uchazeče.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK