Stochastické modelování úrokových sazeb

• Název práce v češtině: Stochastické modelování úrokových sazeb
• Název v anglickém jazyce: Stochastic interest rates modeling
• Klíčová slova: Stochastické modely úrokových sazeb, Modely okamžité úrokové sazby, LIBOR Market model
• Klíčová slova anglicky: Stochastic models of interest rates, Short-rate models, LIBOR Market model
• Akademický rok vypsání: 2009/2010
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 05.10.2009
• Datum zadání: 05.10.2009
• Datum a čas obhajoby: 01.06.2011 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 12.04.2011
• Datum odevzdání tištěné podoby: 15.04.2011
• Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2011
• Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.

Zásady pro vypracování

Diplomant prostuduje a pojedná o základních i pokročilých metodách modelování úrokových sazeb. Zaměří se na kalibraci těchto modelů na základě reálných dat, zejména v prostředí domácího trhu. Jednotlivé modely budou porovnány vzhledem ke schopnosti zachytit dynamiku úrokových sazeb i z hlediska oceňování vybraných úrokových derivátů.

Seznam odborné literatury

[1] Hull John C.: Options, Futures, and Other Derivatives, 5th Edition, Pearson Prentice Hall, 2002
[2] Málek Jiří: Dynamika úrokových měr a úrokové deriváty, Ekopress, 2005.
[3] Shreve, S.: Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models. Springer 2004.
[4] Vojtek Martin: Calibration of Interest Rate Models ? Transition Market Case, CERGE-EI Working Paper No. 237, 2004
[5] Wilomott Paul: Paul Wilmott On Quantitative Finance, 2nd Edition, John Wiley, 2008