Maximálně věrohodné odhady v časových řadách

• Název práce v češtině: Maximálně věrohodné odhady v časových řadách
• Název v anglickém jazyce: Maximum likelihood estimators in time series
• Klíčová slova: maximálně věrohodný odhad, časová řada, autoregresní posloupnost, posloupnost klouzavých součtů
• Klíčová slova anglicky: maximum likelihood estimation, time series, autoregressive process, moving average process
• Akademický rok vypsání: 2010/2011
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 10.11.2010
• Datum zadání: 10.11.2010
• Datum a čas obhajoby: 05.09.2011 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 04.08.2011
• Datum odevzdání tištěné podoby: 05.08.2011
• Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2011
• Oponenti: Mgr. Markéta Zikmundová, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Uchazečka se seznámí se základními modely časových řad. Odvodí odhady parametrů metodou maximální věrohodnosti v několika konkrétních modelech uvažujících závislosti mezi pozorováními. Analyticky nebo numericky provede porovnání s jinými možnými odhady.

Seznam odborné literatury

J. D. Hamilton (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton.

Z. Prášková (2004): Základy náhodných procesů II, Karolinum, Praha.

Předběžná náplň práce

Metoda maximální věrohodnosti v modelech se závislými pozorováními.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

Maximum likelihood method in models with dependent observations.