Neúplná stochastická dominance
| Název práce v jazyce práce (slovenština): | Neúplná stochastická dominance |
|---|---|
| Název práce v češtině: | Neúplná stochastická dominance |
| Název v anglickém jazyce: | Almost stochastic dominance |
| Klíčová slova: | neúplná stochasticka dominance, eficience, CVaR |
| Klíčová slova anglicky: | almost stochastic dominance, efficiency, CVaR |
| Akademický rok vypsání: | 2009/2010 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | slovenština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 29.09.2009 |
| Datum zadání: | 29.09.2009 |
| Datum a čas obhajoby: | 18.09.2012 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 03.08.2012 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 03.08.2012 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 18.09.2012 |
| Oponenti: | doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. |
| Zásady pro vypracování |
| Stochastická dominance slouží k porovnávání dvou náhodných veličin. Nejčastější aplikace porovnává výnosy finančních aktiv a portfolií. Zejména stochastické dominanci prvního a druhého řádu byla věnována velká pozornost a byly odvozeny kritéria pro testování eficience portfolia vzhledem k těmto relacím. Z ekonomického hlediska existují některé paradoxy, které ukazují, že tyto relace jsou příliš silné, a proto byl navržen koncept neúplné stochastické dominance.
Posluchač se obeznámí se základními poznatky o stochastické dominanci prvního a druhého řádu a zaměří se na modifikaci těchto výsledů pro neúplnou stochastickou dominanci. Zejména bude analyzovat testy těchto relací a testy eficience portfolia vzhledem k těmto relacím. Teoretické výsledky bude aplikovat v empirické studii na finanční data. |
| Seznam odborné literatury |
| 1. M. Kopa and P. Chovanec: A Second-order Stochastic Dominance Portfolio Efficiency Measure, Kybernetika, 44, 2 (2008), 243 - 258.
2. H. Levy: Stochastic dominance: Investment decision making under uncertainty. Second edition. Springer Science, New York 2006. 3. M. Levy: Almost Stochastic Dominance and stocks for the long run, European Journal of Operational Research 194, 1 (2009), 250-257. 4. M. Levy and H. Levy: Preferred by "All" and Preferred by "Most" Decision Makers: Almost Stochastic Dominance, Management Science 48, 8 (2002), 1074-1085. |
| Předběžná náplň práce |
| Neúplná stochastická dominance |
| Předběžná náplň práce v anglickém jazyce |
| Almost stochastic dominance |