Metoda bootstrap ve finančních časových řadách
| Název práce v jazyce práce (slovenština): | Metoda bootstrap ve finančních časových řadách |
|---|---|
| Název práce v češtině: | Metoda bootstrap ve finančních časových řadách |
| Název v anglickém jazyce: | Bootstrap in financial time series |
| Klíčová slova: | bootstrap, podmienená heteroskedasticita, časové rady |
| Klíčová slova anglicky: | bootstrap, conditional heteroskedasticity, time series |
| Akademický rok vypsání: | 2009/2010 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | slovenština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 02.11.2009 |
| Datum zadání: | 02.11.2009 |
| Datum a čas obhajoby: | 14.09.2011 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 05.08.2011 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 05.08.2011 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 14.09.2011 |
| Oponenti: | prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. |
| Zásady pro vypracování |
| Posluchač se seznámí se základním principem metody bootstrap. Dále se zaměří na její použití v neparametrické regresi a autoregresi a při modelování a statistickém zpracování nelineárních finančních časových řad. Představí jednotlivé varianty , které porovná pomocí simulačních experimentů. Ukáže aplikace na reálných datech.
|
| Seznam odborné literatury |
| Franke, J; Kreiss, J.-P.; Mammen, E.
Bootstrap of kernel smoothing in nonlinear time series. Bernoulli 8, No.1, 1-37 (2002). Franke, J.; Kreiss, J.-P.; Mammen, E.; Neumann, M.H. Properties of the nonparametric autoregressive bootstrap. J. Time Ser. Anal. 23, No. 5, 555-585 (2002) Franke, J.; Neumann, M. H.; Stockis, J.-P. Bootstrapping nonparametric estimators of the volatility function. J. Econom. 118, No. 1-2, 189-218 (2004). Härdle, W. Horowitz, J.; Kreiss, J.-P. Bootstrap methods for time series. Int. Stat. Rev. 71, No. 2, 435-459 (2003). Neumann, Michael H.; Kreiss, Jens-Peter Regression-type inference in nonparametric autoregression. Ann. Stat. 26, No.4, 1570-1613 (1998). Shao, J., Tu, D. The Jackknife and Bootstrap. Springer, New York (1995) |