Multifractal nature of financial markets and its relationship to market efficiency
| Název práce v češtině: | Multifraktální povaha finančních trhů a její vztah k tržní efektivnosti |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Multifractal nature of financial markets and its relationship to market efficiency |
| Klíčová slova: | tržní efektivnost, perzistence, metody odhadu dlouhé paměti |
| Klíčová slova anglicky: | market efficiency, persistence, long memory estimation methods |
| Akademický rok vypsání: | 2007/2008 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | angličtina |
| Ústav: | Institut ekonomických studií (23-IES) |
| Vedoucí / školitel: | prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 24.08.2008 |
| Datum zadání: | 24.08.2008 |
| Datum a čas obhajoby: | 09.09.2009 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 09.09.2009 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 09.09.2009 |
| Oponenti: | prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. |